Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden ?berblick ?ber die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschlie end werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parametersch?tzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausrei eranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausf?hrlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).
| Author: Winfried Stier |
| Publisher: Springer |
| Publication Date: Jun 20, 2001 |
| Number of Pages: 400 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3540417001 |
| ISBN-13: 9783540417002 |
