Kreditportfoliomodelle - ""Kreditrisikomanagement und Kreditrisikotransfer-Wertung""

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, B?rse, Versicherung, Note: 1,3, Universit?t Bayreuth, Veranstaltung: Seminar zur Speziellen Betriebswirtschaftslehre: Kreditrisikomanagement und Kreditrisikotransfer-Wertung, Sprache: Deutsch, Abstract: Nach Jahren der Dominanz des Marktrisikos in der finanzwissenschaftlichen Diskussion r?ckt nun zunehmend die Messung und Steuerung des Kreditrisikos in den Fokus der Betrachtungen. Dieser Wandel im Risikomanagement wurde insbesondere im Hinblick auf die weltweit zu beobachtende Zunahme der Unternehmensinsolvenzen notwendig. Der Pr?sident des Bundesaufsichtsamtes f?r das Kreditwesen, Wolfgang Artopoeus, ist der Meinung, dass bis zum heutigen Tag ?berh?hte Kreditrisiken die weitaus h?ufigste Ursache existenzbedrohlicher Schwierigkeiten von Banken und Ausl?ser von Krisen ganzer Banksysteme sind. Dar?ber hinaus sind Bankkrisen neben Ausf?llen bei Gro krediten vor allem auf ein unzureichendes Management der Klumpenrisiken im Kreditportfolio zur?ckzuf?hren. Zu diesem Zweck haben einige international t?tige Gro banken in den letzten Jahren stochastische Portfoliomodelle des Kreditrisikos entwickelt, die - analog zu den bereits etablierten internen Modellen zur Messung von Marktpreisrisiken - der Steuerung von Kreditportfolios dienen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Analyse von Kreditportfoliomodellen zur Eignung des Managements von Kreditrisiken. Einleitend bedarf es einer Er?rterung der Grundlagen zur Kreditportfoliosteuerung. Dabei handelt es sich vor allem um die Abgrenzung der beiden Termini "erwarteter Verlust" und "unerwarteter Verlust" sowie um deren Quantifizierung. Grundlage des Hauptteils bildet die strukturelle Einordnung der Kreditportfoliomodelle. Darauf aufbauend folgt die Veranschaulichung der fundamentalen Funktionsweisen von zwei wichtigen Modellen, n?mlich CreditMetricsTM und CreditRisk+TM, welche die Basis f?r einen Vergleich aus Sicht der Anwender liefert. Im Anschluss

Author: Karin Weber

Publisher: Grin Verlag

Publication Date: Nov 21, 2007

Number of Pages: 80 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3638854108

ISBN-13: 9783638854108