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Grin Verlag

Entwicklung von Handelssystemen mit der Genetischen Programmierung: Grundlagen und Fallbeispiel

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Product Code: 9783638913812
ISBN13: 9783638913812
Condition: New
$95.50
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Entwicklung von Handelssystemen mit der Genetischen Programmierung: Grundlagen und Fallbeispiel

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1,7, Universit?t Hamburg (Department Informatik), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird die Genetische Programmierung angewendet, um Handelssysteme f?r den EUR/USD-W?hrungsmarkt auf Basis von Intraday Kursdaten zu entwickeln. Neben den Kursdaten werden verschiedene gleitende Durchschnitte der Kursdaten als Eingabe verwendet. Der entwickelte Evolution?re Algorithmus baut auf dem Framework ECJ auf. Die erzeugten Handelssysteme werden durch eine Handelssimulation im Rahmen der Fitnessfunktion bewertet. Die Genetischen Operatoren sind angepasst worden, um sogenannte Knotengewichte zu unterst?tzen. Durch die Knotengewichte soll einerseits die Makromutation einged?mmt, andererseits die Interpretierbarkeit der erzeugten Handelssysteme verbessert werden. Die erzielten Resultate der Experimente zeigen, dass die erzeugten Handelssysteme offenbar erfolgreich in der Lage sind, in den Kursdaten enthaltene Informationen gewinnbringend zu nutzen. Durch die Bestimmung der optimalen Positionsgr? e werden die mit den erzeugten Handelssystemen erzielten Gewinne optimiert. Bei Einhaltung der Mindestanlagedauer sind die so erzielten Ergebnisse auch hinsichtlich der verwendeten risikoadjustierten Kennzahl optimal.


Author: Holger Hartmann
Publisher: Grin Verlag
Publication Date: Feb 21, 2008
Number of Pages: 108 pages
Binding: Paperback or Softback
ISBN-10: 3638913813
ISBN-13: 9783638913812
 

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