Portfoliotheorie, Risikomanagement Und Die Bewertung Von Derivaten

Im vorliegenden umfassend ?berarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ?konomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bez?glich eines Martingalma es gegen?bergestellt.

Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, koh?rente Risikoma e, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren f?r europ?ische und amerikanische Standard-Optionen, Ber?cksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgew?hlte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.

Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden k?nnen. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist f?r Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.