Finanzmathematik in Diskreter Zeit

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verst?ndliche Einf?hrung in die moderne Finanzmathematik und erl?utert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu geh?ren die Preisbestimmung durch Arbitrage?berlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen ?ber die L?sung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen f?r das Verst?ndnis der Inhalte aus und zahlreiche ?bungsaufgaben mit ausf?hrlichen L?sungen sowie drei Anh?nge erleichtern das Selbststudium.

Author: Nicole B?uerle

Publisher: Springer Spektrum

Publication Date: Feb 27, 2017

Number of Pages: 238 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3662535300

ISBN-13: 9783662535301