Finanzmarktanwendungen Neuronaler Netze Und Ökonometrischer Verfahren: Ergebnisse Des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

Das Buch befa t sich mit der Anwendung klassischer ?konometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit k?nstlichen neuronalen Netzen, ?konometrische Sch?tzmethoden f?r neuronale Netze, Gegen?berstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen f?r Zinsprognosen, Analyse der K?ndigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell f?r die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Sch?tzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makro?konomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen f?r den Einsatz zur Prognose in der ?konomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der ?konomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich k?nstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.

Author: Georg Bol

Publisher: Physica-Verlag

Publication Date: Feb 09, 1994

Number of Pages: 271 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3790807486

ISBN-13: 9783790807486