In dieser Arbeit wird ein kausales Modell f?r die kurzfristige Aktienkursprognose vorgestellt. Dieses Prognosemodell basiert auf dem von Landes/Loistl entwickelten synergetischen Ansatz zur Modellierung der Kapitalmarktmikrostruktur, kurz Kapitalmarktsynergetik genannt. Die Kapitalmarktsynergetik steht in Form einer Computersimulation zur Verf?gung. Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in einen Theorie- und einen Praxisteil. Der Theorieteil beschreibt den Aufbau des Modells. Der Praxisteil umfasst die softwaretechnische Umsetzung. Das Modell selbst unterteilt sich ablauftechnisch in zwei Phasen: in die Lern- und die Prognosephase. In der Lernphase wird mit Hilfe eines Genetischen Algorithmus die simulierte Kursentwicklung an die tats?chlich beobachtete Kurszeitreihe (Vergleichszeitreihe) angepasst. Das Ergebnis dient einem Neuronalen Netzwerk zum Training. Das Resultat der Lernphase ist ein trainiertes Neuronales Netzwerk. Dieses trainierte Neuronale Netz wird dann in der Prognosephase f?r die Transformation von beobachteten Marktdaten, wie B?rsenkurse, KGVs etc. zu Startparametern der Kapitalmarktsynergetik verwendet. Die Simulation liefert den prognostizierten Kursverlauf ?ber einen gew?nschten Zeitraum, der mit dem tats?chlichen Kursverlauf verglichen wird. Die softwaretechnische Umsetzung des Prognosemodell erwies sich, aufgrund der ben?tigten hohen Computerleistung, als schwierig. Trotzdem zeigte der Vergleich zwischen den prognostizierten und den tats?chlichen Kursen eine bemerkenswerte ?hnlichkeit.
| Author: Paul Oitzl |
| Publisher: Diplomica Verlag |
| Publication Date: Mar 10, 2008 |
| Number of Pages: 134 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 383665721X |
| ISBN-13: 9783836657211 |
