Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: A.Einleitung I.Die klassische Investitionstheorie II.Investitionsentscheidung bei Risikoaversion III.Der Options-Ansatz der Investitionstheorie B.Investitionsmodelle bei diskreten Zeitpunkten I.Unsicherheit ?ber den Preis ab der n?chsten Periode 1.Berechnung des Optionswerts als Differenz der Barwerte 2.Berechnung des Optionswerts mittels eines Optionspreismodells II.Unsicherheit ?ber den Zinssatz C.Stochastische Prozesse I.Die Markov-Eigenschaft II.Der Wiener-Proze III.Allgemeiner Wiener-Proze (Brownsche Bewegung mit Drift) IV.Ito Proze V.Geometrische Brownsche Bewegung VI.Ito's Lemma D.Methode der Optionsbewertung E.Investitionsmodelle bei stetigem Zeitverlauf I.Optimaler Investitionszeitpunkt 1.Deterministischer Fall 2.Stochastischer Fall II.Optimaler Desinvestitionszeitpunkt 1.Vor?bergehende Desinvestition a.Der Wert des Projekts b.Der Wert der Investitionsgelegenheit 2.Endg?ltige Desinvestition F.Investitionsmodelle bei vollst?ndigem Wettbewerb I.Unternehmensspezifische Unsicherheit II.Branchenspezifische Unsicherheit 1.Preisbildungsproze unter Unsicherheit im Polypol 2.Preisbildungsproze unter Unsicherheit im Monopol G.Folgerungen I.Folgerungen f?r unternehmerische Investitionsentscheidungen II.Folgerungen f?r staatliche Eingriffe H.Anhang I.Literaturverzeichnis Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.
| Author: Friedrich Petry |
| Publisher: Diplom.de |
| Publication Date: May 02, 2001 |
| Number of Pages: 68 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3838638409 |
| ISBN-13: 9783838638409 |
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