Pricing Des Credit Default Swaps

Ces derni?res ann?es, le monde de la finance a connu de multiples crises qui ont pu marquer l'histoire, entrainant des faillites en cha?nes et la d?b?cle de plusieurs entreprises de renom. Ces crises ont pouss? les diff?rents ?tablissements financiers ? manager diligemment leur risque de cr?dit. Ainsi pour estimer ce dernier, plusieurs instruments de transfert de risque ont ?t? d?velopp?s, parmi lesquels, on trouve les Credit Default Swaps . Mon projet s'inscrit dans ce cadre et consiste ? r?aliser le pricing des Credit Default Swaps. Deux approches seront ainsi ?tudi?es, l'une dite approche en calibration, qui se base sur les spreads observables sur les march?s pauvres, et l'autre dite approche en interpolation reposant sur des spreads observables sur les march?s riches.

Author: El Haidouri-R

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 60 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3841744125

ISBN-13: 9783841744128