Dieses Buch behandelt die mathematische Bewertung von synthetischen Collateralized Debt Obligations. Neben einer betriebswirtschaftlichen Einf?hrung dieser Finanzinstrumente und der Bereitstellung stochastischer Grundlagen liegt der Fokus hierbei auf dem von Oldrich Vasicek eingef?hrtem Faktor-Copula-Modell. Ziel dieser Arbeit ist es, dieses genauer zu behandeln und zu beleuchten. Hierzu sollen die Funktionsweisen verst?ndlich gemacht und aktuelle Variationen vorgestellt werden. Zus?tzlich sollen zwei neue Erweiterungen zu diesem Modell entwickelt und mit den bekannten Anwendungen verglichen werden.?Da die qualitative Bewertung solcher Modelle nur anhand von real existierenden Daten erfolgen kann, werden im Rahmen dieser Untersuchung zu allen behandelten Verfahren realit?tsnahe Berechnungen durchgef?hrt und die Ergebnisse mit aktuellen Marktwerten aus den Jahren 2011 und 2013 verglichen. Neben dem Fazit wird diese Arbeit mit einem Ausblick auf aktuelle Weiterentwicklungen und Perspektiven zu diesem Bereich abgeschlossen.
| Author: Jonas Koegler |
| Publisher: Diplomica Verlag |
| Publication Date: Jul 23, 2014 |
| Number of Pages: 102 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3842881312 |
| ISBN-13: 9783842881310 |
