Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30 - 9783941482241

In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit dar?ber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, h?here Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Trotz der F?lle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht we-nige Studien speziell f?r den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Gro teil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschr?nkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktien-m?rkten befassen, sind ?berwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und ber?cksichtigen daher die insbesondere f?r die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise. Die Autoren befassen sich eingehend mit dem Thema der Performance der Value-Strategie und zwar sowohl ganz speziell f?r den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Ber?cksichti-gung der Daten der letzten Jahre. In diesem Buch gehen sie der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen l?sst und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko m?glich ist.

Author: Sebastian Riegler-Rittner

Publisher: Europaischer Hochschulverlag Gmbh & Co. Kg

Publication Date: May 26, 2009

Number of Pages: 92 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3941482246

ISBN-13: 9783941482241