Die neue Basler Liquiditätsrisikoregulierung: Auswirkungen der LCR auf Banken, Geschäftsmodelle und die Stabilität des Finanzsystems

Bis zur Finanzkrise wurde das Thema Liquidit?tsrisikomanagement sowohl von Banken als auch von Aufsehern stiefm?tterlich behandelt. Liquidit?t stand stets im Schatten von Kapital. Man nahm an, dass die Liquidit?t der Solvenz folgt. Tats?chlich stand Liquidit?t nahezu unbegrenzt und jederzeit zur Verf?gung. Banken waren in hohem Ma e abh?ngig von kurzfristiger unbesicherter Refinanzierung. Im Vorfeld der Finanzkrise erh?hten viele Institute profitorientiert ihren Risikoappetit. Es wurden massive Fristeninkongruenzen in den Bilanzen aufgebaut. Die damit einhergehenden Liquidit?tsrisikokosten wurden jedoch nicht angemessen eingepreist. Banken w?lzten diese Kosten auf die Allgemeinheit ab - der Staat musste mit Steuergeld einspringen, um vermeintlich systemrelevante Institute, die "too-big-to-fail" waren, zu retten. Die Finanzkrise hat gezeigt, wie global vernetzt Banken untereinander sind und wie hoch demzufolge die Ansteckungsgefahr in Stressphasen ist. Um zuk?nftig Krisen zu verhindern, kam also nur eine international koordinierte Regulierung in Frage. Im Rahmen von Basel III einigten sich Aufseher aus aller Welt daher auf die Einf?hrung einer quantitativen Mindestliquidit?tsquote. Diese neue Kennzahl soll sicherstellen, dass Banken im Stressfall zuk?nftig mindestens 30 Tage zahlungsf?hig bleiben. Auf europ?ischer Ebene wurde die Harmonisierung des Bankenaufsichtsrechts mit dem Erlass der Capital Requirement Regulation vorangetrieben - die Liquidity Coverage Ratio (LCR) wird ab 2015 als bindender Mindeststandard gelten. Banken sind dann gezwungen, Zahlungsmittelzu- und -abfl?sse in einen angemessenen Gleichklang zu bringen und ausreichende Liquidit?tsreserven vorzuhalten. Das Buch ordnet die LCR vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in den Kontext bestehender Liquidit?tsrisikoregulierung ein. Es beschreibt die Umsetzung in europ?isches Recht und gibt einen Ausblick auf potentielle Auswirkungen auf Banken, Realwirtschaft, Konsumenten und die Stabilit?t des Finanzs

Author: Philip Schlenker

Publisher: Igel

Publication Date: Feb 03, 2015

Number of Pages: 110 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3954852586

ISBN-13: 9783954852581