Systembasiertes Volatilitätstrading: Konzeption eines Handelssystems auf Basis des Mean-Reversion Effektes der Volatilität

Vor dem Hintergrund politischer, zentralbankgetriebener B?rsen und schwindender kurz- bis mittelfristiger Prognosef?higkeit fundamentaler Analysekriterien befasst sich das vorliegende Buch mit der Volatilit?t als Parameter f?r vorhandene Marktschwankungen. Die Volatilit?t wird hierbei zun?chst vom Risikoparameter zur synthetischen Assetklasse umgewidmet und dabei in Abgrenzung zu anderen Assetklassen auf Spezifika im Kursverlauf untersucht. Auf der Grundlage der alternativen Darstellung notwendiger Grundlagen technischer Marktanalyse sowie in Anerkenntnis der ?berlegenheit quantitativer Handelskonzepte m?nden die gewonnen Erkenntnisse in ein eigens entwickeltes Handelssystem. Das mit Algorithmen arbeitende automatisierte Handelssystem ist dabei auf das Trading des hergeleiteten Mean-Reversion Effektes der Volatilit?t ausgelegt. ?ber die Herleitung des Mean-Reversion Effektes der Volatilit?t und die hierauf basierende Entwicklung eines Handelssystems hinaus erfolgt ein in mehrfacher Hinsicht differenziertes Backtesting der Handelsergebnisse. Dieses f?hrt zu einer ausgewogenen Validierung der Ergebnisse vorliegender Thesis und erm?glicht schlie lich ein differenziertes Fazit.

Author: Elias Hamana

Publisher: Diplomica Verlag

Publication Date: Nov 16, 2017

Number of Pages: 78 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3959347367

ISBN-13: 9783959347365