Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen

Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,0, Ernst-Moritz-Arndt-Universit? Greifswald (Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakult?), Veranstaltung: Seminar zu Portofolio- und Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen des modernen Risikomanagements ist die Verarbeitung vieler korrelierender Einzelrisiken von Bedeutung. Die Copula-Theorie besch?tigt sich mit diesem Problem und ist Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit. Zun?hst werden in Kapitel 2 mathematische Grundannahmen und Definitionen aufgezeigt, die auf den Arbeiten von Sklar und Fr?het-Hoeffding basieren. Im darauffolgenden Kapitel 3 werden die fundamentalen Copulas beschrieben, welche die verschiedenen Abh?gigkeitsstrukturen modellieren. Kapitel 4 behandelt die Tail-Abh?gigkeiten, bei denen die Verhaltensweisen der Copula-Funktionen an den ??ren R?dern definiert werden. Kapitel 5 betrachtet besonders wichtige Copula-Funktionen und ordnet diese der elliptischen und archimedischen Klasse zu. Dabei werden die in den vorherigen Kapiteln definierten Regeln und Eigenschaften auf spezielle F?le angewendet. Abschlie?nd werden die Erkenntnisse der Arbeit im Fazit zusammengefasst, wobei auch Kritik an Copula-Modellen angef?rt wird. Hauptziel dieser Arbeit ist es, ein generelles Verst?dnis ?er die Copula-Theorie zu erlangen.

Author: Anonymous

Publisher: GRIN Verlag

Publication Date: Feb 08, 2024

Number of Pages: NA pages

Language: German

Binding: Paperback

ISBN-10: 3963553596

ISBN-13: 9783963553592