Indices Boursiers Internationaux Et La Crise de Nouvelle Technologie

Depuis la crise boursi?re du secteur des Nouvelles Technologies en 2000, la mod?lisation de la volatilit? et son effet de contagion ? travers les march?s boursiers mondiaux, a suscit? beaucoup de discussions et de recherches. Par cons?quent, nous nous int?ressons, ? la mod?lisation de la volatilit? de plusieurs indices boursiers afin de v?rifier si le risque d'investissement a chang? suite ? la crise technologique. Le calcul de la VaR exige une mod?lisation pr?cise de la volatilit? des s?ries ?tudi?es et l'identification de la pr?sence de corr?lations conditionnelles dynamiques. Nous utilisons les mod?les ? changements de r?gimes et les mod?les VAR afin de montrer l'existence d'effets de co-mouvements et de contagion entre les indices ?tudi?s et le mod?le DCC-MVGARCH afin de montrer l'effet de la crise technologique sur l'augmentation de la volatilit? des march?s boursiers et la pr?sence de corr?lations dynamiques qui les lient, ainsi que pour le calcul de la VaR. Nous comparons enfin les VaR calcul?es par le mod?le DCC-MVGARCH avec des VaR calcul?es par la m?thode non-param?trique des copules.

Author: Lemand-R

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 184 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6131501319

ISBN-13: 9786131501319