Omniscriptum
Prix Et de la Variance de Produits D?iv? Dans Un Mod?e de Vasicek
Product Code:
9786131528118
ISBN13:
9786131528118
Condition:
New
$73.38
Prix Et de la Variance de Produits D?iv? Dans Un Mod?e de Vasicek
$73.38
La mod?lisation du taux d'int?r?t a ?t? introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le d?veloppement du mod?le de Vasicek. ? partir de ce mod?le, les formules de prix de produits d?riv?s de taux d'int?r?t ont ?t? obtenues dont les plus connus sont les obligations ? coupon z?ro et les options europ?ennes. Or, peu a ?t? fait dans le cadre de la variance de ces m?mes produits d?riv?s de taux d'int?r?t: le but est d'explorer ce domaine. Nous d?velopperons ainsi les formules de variance d'obligation ? coupon z?ro, d'option europ?enne et de contrat ? terme standardis? tout en calculant le prix th?orique correspondant.
| Author: Ramdenee-V |
| Publisher: Omniscriptum |
| Publication Date: Feb 28, 2018 |
| Number of Pages: 124 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 613152811X |
| ISBN-13: 9786131528118 |
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