Algorithmes d''apprentissage En Gestion de Portefeuille

Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les r?seaux de neurones, jouent un r?le croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entra?nement de r?seaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant ? entra?ner le r?seau ? pr?voir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis ? rendre une d?cision de r?partition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une d?cision de r?partition des actifs, ?liminant l'?tape de la pr?vision. Nous ?tudions ?galement les m?thodes de combinaison de mod?les, offrant une r?ponse au probl?me de choix des hyperparam?tres contr?lant le r?seau et permettant de stabiliser la performance des mod?les en pr?sence d'un niveau de bruit ?lev?. Une ?valuation exp?rimentale d?taill?e est pr?sent?e, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien.

Author: Chapados-N

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 172 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6131534098

ISBN-13: 9786131534096