Mod?es ?Changements de R?imes Markoviens Et Analyse Conjoncturelle

Les motivations ? l'origine des mod?les ? changements de r?gimes markoviens (MCRM) datent du d?but du si?cle dernier, avec les travaux fondateurs du NBER. Ces travaux empiriques ont mis l'accent sur le cycle des affaires am?ricain, qui est caract?ris? par une certaine asym?trie des phases de croissance et de r?cession. Cette asym?trie se retrouve aussi dans la dynamique de nombreuses s?ries macro?conomiques. La mod?lisation standard des s?ries temporelles par des mod?les ARMA ne peut d?crire ces sp?cificit?s. D'o? l'id?e de permettre aux param?tres des mod?les ARMA de varier selon le r?gime et, d'endog?n?iser les changements de r?gimes afin de pouvoir les pr?voir. De l? sont n?s les MCRM. Ce type de mod?les a ?t? propos? initialement par Hamilton (1989), comme processus g?n?rateur du taux de croissance du PNB am?ricain. Suite ? cet article, de nombreuses extensions ont ?t? propos?es d'abord pour des processus univari?s, puis multivari?s. Dans cet ouvrage, nous faisons le point sur les innombrables extensions. Nous montrons aussi comment ces mod?les markoviens sont adapt?s pour l'analyse de la conjoncture en France et dans la zone Euro.

Author: Nguiffo-Boyom-M

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 248 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6131559791

ISBN-13: 9786131559792