Estimateurs R?ursifs Et Leurs Applications ?La Pr?ision

Nous nous int?ressons aux m?thodes d'estimation non param?triques par noyaux r?cursifs ainsi qu'? leurs applications ? la pr?vision. Nous introduisons dans un premier chapitre une famille d'estimateurs r?cursifs de la densit? index?e par un param?tre ℓ ∈ [0, 1]. Leur comportement asymptotique en fonction de ℓ va nous amener ? introduire des crit?res de comparaison bas?s sur les biais, variance et erreur quadratique asymptotiques. Pour ces crit?res, nous comparons les estimateurs entre eux et aussi comparons notre famille ? l'estimateur non r?cursif de la densit? de Parzen-Rosenblatt. Ensuite, nous d?finissons ? partir de notre famille d'estimateurs de la densit?, une famille d'estimateurs r?cursifs ? noyau de la fonction de r?gression. Nous ?tudions ses propri?t?s asymptotiques en fonction du param?tre ℓ. Nous utilisons enfin les r?sultats obtenus sur l'estimation de la r?gression pour construire un pr?dicteur non param?trique par noyau. Nous obtenons ainsi une famille de pr?dicteurs non param?triques qui permettent de r?duire consid?rablement le temps de calcul. Des exemples d'application sont donn?s pour valider la performance de nos estimateurs.

Author: Amiri-A

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 156 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6131581495

ISBN-13: 9786131581496