Les strat?ies bancaires face au risque

Le risque bancaire est partout, ses sources sont multiples et aucune banque n'est ? m?me d'en conna?tre pr?cis?ment le niveau d'exposition. Des exemples r?cents, comme la crise des subprimes, illustrent comment le risque de cr?dit conduit ? la d?faillance des banques et aboutit ? une cha?ne d'?v?nements dont l'origine est le risque de march? accompagn? d'une crise de liquidit?. Les efforts engag?s par les banques et les autorit?s de contr?le ? partir des ann?es 1980 ont engendr? un fort d?veloppement dans les domaines de l'?valuation et de la gestion des risques. Le d?bat s'est concentr?, d'une part, sur l'efficacit? des mod?les VaR, d?velopp?s initialement pour les risques de march?, pour l'?valuation du risque de cr?dit. Et, d'autre part, sur les apports et les performances des techniques de gestion et de couverture des diff?rents types de risque. Dans ce travail, l'auteur pr?sente une ?tude comparative des approches utilis?es par les mod?les VaR pour l'?valuation du risque de cr?dit. Ensuite, il met en ?vidence les fondements th?oriques des techniques de gestion en mettant l'accent sur la performance des strat?gies de couverture des risques de taux.

Author: Ahmed-R

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 448 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6131595089

ISBN-13: 9786131595080