Les Multiplicateurs de Lagrange En Dimension Finie

Cet ouvrage traite de la Methode des Multiplicateurs de Lagrange, qui est l'une des techniques les plus efficaces de l'Optimisation Differentiable et/ou Convexe. Cette derniere est elle-meme l'une des branches les plus elaborees de l'Optimisation et s'occupe de la minimisation de fonctions objectif differentiables ou convexes ayant des variables qui sont contraintes a decrire des surfaces differentiables ou des ensembles convexes non ouverts avec bords empechant l'application du theoreme classique d'Euler. Mais, grace a l'introduction du multiplicateur de Lagrange, on peut par exemple transformer un probleme d'optimisation differentiable de fonction objectif F avec contrainte d'egalite {G(x)=0} en un probleme d'optimisation globale de la fonction lagrangienne L definie par L(x, )=F(x)+ G(x). Un tel parametre est le multiplicateur de Lagrange ou la variable duale et peut etre un reel, un n-uplet de reels, ou une forme lineaire continue suivant que G soit a valeurs dans IR, IR ou dans un espace de fonctions. Les domaines d'application s'etendent au Controle Optimal (Recherche Operationnelle), a la Telecommunication, aux Problemes de Contact et de Friction, etc...

Author: Degla Guy

Publisher: Univ Europeenne

Publication Date: Nov 22, 2013

Number of Pages: 96 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 613159824X

ISBN-13: 9786131598241