?ude de l'impact de facteurs sur les rendements d'actifs financiers

Le pr?sent m?moire est un rapport du stage fait au sein de "Typhoon Partner", une soci?t? d'investissement pour compte propre domicili?e au Royaume Uni sp?cialis?e dans le d?veloppement des strat?gies d'investissement quantitatives. Nous concentrerons notre ?tude sur les rendements intra-sectoriels et inter-sectoriels relatifs aux caract?ristiques fondamentales d'actions am?ricaines. Apr?s avoir bien analys? les concepts de base du risque et les questions li?es ? la gestion de ces risques, nous nous int?resserons dans un premier lieu aux diff?rentes mesures de risque associ?es ? chaque secteur (VaR, Expected Shortfall, ...). En second lieu, nous appliquons, ? l'aide des donn?es bibliographiques pertinentes, un mod?le statistique expliquant les rendements cross-asset de l'univers des actions ? l'aide des ratios financiers retenus dans le but d'?tudier les performances des actions ? l'int?rieur d'un secteur et entre plusieurs secteurs. Enfin, nous nous int?resserons ? la comparaison de quelques strat?gies d'investissement et ? l'assurance de portefeuille.

Author: Mehrez Ben Nasr

Publisher: Editions Universitaires Europeennes

Publication Date: Jun 14, 2024

Number of Pages: 80 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6206715078

ISBN-13: 9786206715078