Esta disserta??o ? um relat?rio de est?gio da Typhoon Partner, uma empresa de investimento propriet?ria domiciliada no Reino Unido, especializada no desenvolvimento de estrat?gias de investimento quantitativas. Centraremos o nosso estudo nos retornos intra-sectoriais e inter-sectoriais relativos ?s carater?sticas fundamentais das ac??es dos EUA. Ap?s uma an?lise aprofundada dos conceitos b?sicos de risco e das quest?es envolvidas na gest?o desses riscos, come?aremos por analisar as diferentes medidas de risco associadas a cada sector (VaR, Expected Shortfall, etc.). Em segundo lugar, recorrendo ? literatura relevante, aplicamos um modelo estat?stico para explicar as rendibilidades cruzadas dos activos no universo das ac??es, utilizando os r?cios financeiros selecionados para estudar o desempenho das ac??es dentro de um sector e entre v?rios sectores. Por ?ltimo, analisamos a compara??o de um certo n?mero de estrat?gias de investimento e de seguros de carteira.
| Author: Mehrez Ben Nasr |
| Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento |
| Publication Date: Aug 25, 2024 |
| Number of Pages: 76 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 6207986954 |
| ISBN-13: 9786207986958 |
