Gemeinsame Dynamik von Devisen- und Aktienm?kten

Dieses Buch analysiert die gemeinsame Dynamik der nigerianischen Devisen- und Aktienm?rkte. Es verwendet vier verschiedene multivariate GARCH-Modelle, n?mlich BEKK-GARCH, Diagonal-GARCH, CCC-GARCH und DCC-GARCH, um die dynamische Beziehung zwischen den beiden Finanzm?rkten zu untersuchen. Diese Methoden erm?glichen es, die Richtung der Renditen und Volatilit?ts?bertragungen zwischen diesen Finanzm?rkten zu untersuchen. Die Ergebnisse sind ?ber die Modelle hinweg robust, und es werden Diagnosepr?fungen durchgef?hrt, um das am besten geeignete Modell f?r die Analysen auszuw?hlen. Die Ergebnisse dieser Studie werden f?r Graduierte, die sich f?r das grundlegende multivariate GARCH-Rahmenwerk interessieren, f?r Finanzinvestoren, die ihr Portfolio mit nigerianischen Aktien diversifizieren m?chten, und f?r die Zentralbank von Nigeria, die die Devisenmarktgesch?fte in Nigeria kontrollieren m?chte, von gro em Nutzen sein.

Author: Tirimisiyu F. Oloko

Publisher: Verlag Unser Wissen

Publication Date: Dec 11, 2024

Number of Pages: 72 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6208371414

ISBN-13: 9786208371418