Dynamique conjointe des march? des changes et des march? boursiers

Ce livre analyse la dynamique conjointe des march?s des changes et des march?s boursiers nig?rians. Il utilise quatre mod?les GARCH multivari?s distincts, ? savoir BEKK-GARCH, Diagonal-GARCH, CCC-GARCH et DCC-GARCH, pour examiner la relation dynamique entre les deux march?s financiers. Ces m?thodes permettent d'examiner la direction des rendements et les effets de d?bordement de la volatilit? entre ces march?s financiers. Les r?sultats sont robustes d'un mod?le ? l'autre, et des contr?les diagnostiques sont effectu?s pour s?lectionner le mod?le le mieux adapt? aux analyses. Les r?sultats de cette ?tude seront tr?s utiles aux ?tudiants de troisi?me cycle qui souhaitent comprendre le cadre GARCH multivari? de base, aux investisseurs financiers qui souhaitent diversifier leur portefeuille d'investissement avec des actions nig?rianes, et ? la Banque centrale du Nigeria qui souhaite contr?ler les op?rations du march? des changes au Nigeria.

Author: Tirimisiyu F. Oloko

Publisher: Editions Notre Savoir

Publication Date: Dec 11, 2024

Number of Pages: 72 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6208371430

ISBN-13: 9786208371432