Este livro analisa a din?mica conjunta dos mercados cambiais e bolsistas da Nig?ria. Utiliza quatro modelos GARCH multivariados distintos, nomeadamente: BEKK-GARCH, Diagonal-GARCH, CCC-GARCH e DCC-GARCH, para examinar a rela??o din?mica entre os dois mercados financeiros. Estes m?todos permitem examinar a dire??o dos retornos e as repercuss?es da volatilidade entre estes mercados financeiros. Os resultados s?o robustos em todos os modelos e s?o efectuadas verifica??es de diagn?stico para selecionar o modelo mais adequado para as an?lises. O resultado deste estudo ser? muito ?til para os estudantes de p?s-gradua??o que possam estar interessados em compreender o quadro GARCH multivariado b?sico, para os investidores financeiros que possam estar interessados em diversificar a sua carteira de investimentos com ac??es nigerianas e para o Banco Central da Nig?ria que possa estar interessado em controlar as opera??es do mercado cambial na Nig?ria.
| Author: Tirimisiyu F. Oloko |
| Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento |
| Publication Date: Dec 11, 2024 |
| Number of Pages: 68 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 6208371457 |
| ISBN-13: 9786208371456 |
