Math?atiques des r?imes de retraite pour les actuaires

Math?matiques des r?gimes de retraite pour les actuaires est une ressource compl?te et inestimable pour les actuaires des pensions et les ?tudiants en actuariat qui cherchent ? comprendre en profondeur les principes et les techniques math?matiques essentiels dans le domaine de la science actuarielle des pensions.

Partie I - Int?r?t et mortalit?

1. Taux de mortalit? et fonctions de survie: Cette section pr?sente les concepts fondamentaux des taux de mortalit? et des fonctions de survie, qui sont essentiels pour ?valuer les esp?rances de vie et les risques de mortalit? dans le calcul des pensions.

2. Th?orie de l'int?r?t: Explorer la th?orie de l'int?r?t, y compris les facteurs d'accumulation, les fonctions d'accumulation des int?r?ts compos?s et les facteurs d'actualisation de l'int?r?t. Ce cours permet de mieux comprendre les fondements math?matiques des calculs de taux d'int?r?t, qui sont essentiels pour les actuaires des r?gimes de retraite.

3. Fonctions de commutation et facteurs de rente viag?re: Approfondir les fonctions de commutation et les facteurs de rente viag?re, qui sont des outils essentiels pour l'estimation des prestations de retraite et l'?valuation des engagements actuariels.

Partie II - M?thodes de calcul des co?ts:

1. La m?thode des unit?s de cr?dit (UC): Comprendre la m?thode des unit?s de cr?dit, l'une des techniques essentielles pour calculer les co?ts et les engagements de retraite, en particulier dans les r?gimes de retraite ? prestations d?finies.

2. La m?thode du cr?dit unitaire projet? (CUP): Explorer la m?thode des unit?s de cr?dit projet?es, qui fournit une approche plus sophistiqu?e de l'estimation des obligations de pension sur la base des salaires et des services projet?s.

3. M?thode du co?t normal ? l'?ge d'entr?e (EAN): D?couvrez la m?thode du co?t normal ? l'?ge d'entr?e, une approche individualis?e pour d?terminer les co?ts et les engagements de retraite, en tenant compte de l'?ge d'entr?e des participants.

4. M?thode du co?t global: D?couvrez la m?thode du co?t global, qui permet d'?valuer les co?ts de pension en pourcentage de la masse salariale et de mieux comprendre les r?gimes de pension collectifs.

Partie III - Amortissement et cotisations:

1. Calcul des p?riodes d'amortissement: Le calcul des p?riodes d'amortissement est une ?tape cruciale dans la gestion des engagements de retraite non capitalis?s et des cotisations.

2. Formules pour les facteurs d'amortissement: Explorer les formules des facteurs d'amortissement, qui facilitent la d?termination des cotisations n?cessaires pour financer les d?ficits des r?gimes de retraite.

Partie IV - Dur?e et convexit?

1. Dur?e: Comprendre le concept de dur?e, une mesure essentielle pour ?valuer la sensibilit? des engagements de retraite aux variations des taux d'int?r?t.

2. Convexit? Explorer la convexit?, qui permet de mieux comprendre comment les engagements de retraite r?agissent aux mouvements des taux d'int?r?t, y compris le concept de convexit? n?gative.

3. Convexit? n?gative: D?couvrez la convexit? n?gative et ses implications pour les actuaires des r?gimes de retraite, en particulier dans les cas o? certains titres de retraite pr?sentent des r?actions de prix non lin?aires aux variations des taux d'int?r?t.

Jeux d'exercices: Chaque partie comprend des exercices destin?s ? renforcer la compr?hension des concepts pr?sent?s et ? permettre aux lecteurs d'appliquer leurs connaissances.

Une couverture compl?te: Ce livre offre une exploration compl?te et approfondie des sujets essentiels des math?matiques actuarielles des pens

Author: Philip Martin Mccaulay

Publisher: Independently Published

Publication Date: Jan 06, 2024

Number of Pages: 80 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: NA

ISBN-13: 9798874241193