Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm?rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh?rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben?tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk?l, stochastische Steuerung) werden in selbst?ndigen Exkursen bereitgestellt.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschlie t. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.

Author: Ralf Korn

Publisher: Vieweg+teubner Verlag

Publication Date: Oct 29, 2001

Number of Pages: 294 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3528169826

ISBN-13: 9783528169824