Quantifizierung von Kreditrisiken nach dem IRB-Ansatz der Neuen Baseler Eigenkapitalverordnung

Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Universit?t Bielefeld, Veranstaltung: Finanzwirtschaftliches Seminar "Kreditrisiken und Copulas", Sprache: Deutsch, Abstract: Im Juni 2004 ver?ffentlichte der Baseler Ausschuss f?r Bankenaufsicht (BCBS) eine ?berarbeitete Rahmenvereinbarung ?ber die "Internationale Konvergenz der Kapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen", kurz "Basel II". Herzst?ck dieses Papiers ist die Neugestaltung der Anforderungen an die Mindestkapitalunterlegung von Kreditinstituten, welche nun durch die Messung des Kreditrisikos bestimmt werden. Hierzu wurden zwei Optionen eingef?hrt, zwischen denen Banken w?hlen k?nnen. Im neuen auf internen Bewertungen basierenden Ansatz ("IRB-Ansatz") wird das Kreditrisiko und damit auch der Eigenkapitalbedarf anhand von quantitativ gesch?tzten Risikoparametern ermittelt, die in durch die Bankenaufsicht vorgegebenen Risikogewichtungsfunktionen genutzt werden. Ziel der vorliegenden Seminararbeit ist es, die innerhalb des IRB-Ansatzes verwendeten Funktionen zur Quantifizierung von Kreditrisiko zu untersuchen, wobei sich das Hauptaugenmerk auf die Analyse des theoretischen Hintergrund richtet. Dar?ber hinaus werden verschiedene Komponenten der Risikogewichtungsfunktion unter dem Aspekt einer konsistenten Modellierung und der Anwendbarkeit in der Praxis kritisch beleuchtet.

Author: Ludger Ju?n

Publisher: Grin Verlag

Publication Date: Jul 18, 2007

Number of Pages: 60 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3638677443

ISBN-13: 9783638677448