BASEL II - Anforderungen beim Basis IRB-Ansatz - Ausfallwahrscheinlichkeiten und Kreditrisikominderungstechniken

Praktikumsbericht / -arbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank, B?rse, Versicherung, Note: sehr gut, Alpen-Adria-Universit?t Klagenfurt, Sprache: Deutsch, Abstract: Basel II basiert auf drei wesentlichen S?ulen. Im Rahmen der ersten S?ule geht es um die Berechnung der Mindesteigenkapitalanforderungen f?r das Kreditrisiko, das Marktrisiko und das operationelle Risiko. Das Verh?ltnis von haftendem Eigenkapital zu gewichteten Risikoaktiva darf nicht geringer als 8 % sein. Die zweite S?ule hat das bankaufsichtliche ?berpr?fungsverfahren zum Inhalt; die dritte S?ule hingegen handelt von der Marktdisziplin und Offenlegungsvorschriften. Der prim?re Fokus soll im Rahmen dieses Konzeptpapiers jedoch die erste S?ule darstellen. Dabei werden insbesondere die Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und der Aspekt der anerkennungsf?higen Sicherheiten n?her beleuchtet. Die Summe aller gewichteten Risikoaktiva wird bestimmt, indem die Eigenkapitalanforderungen f?r Marktrisiken und operationelle Risiken mit 12,5 multipliziert und zur Summe der gewichteten Risikoaktiva aus dem Kreditgesch?ft addiert werden.

Author: Markus Slamanig

Publisher: Grin Verlag

Publication Date: Sep 19, 2009

Number of Pages: 88 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 364042915X

ISBN-13: 9783640429158