Modellspezifikation von multivariaten ?onomischen Zeitreihen: Spezifikation von AR-, MA-, ARMA-, ARIMA-, VAR- und VARMA-Modellen

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,0, Universit?t Hamburg (Institut f?r Statistik und ?konometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Ver?nderungen von Variablen ?ber die Zeit k?nnen anhand von Zeitreihen dargestellt werden. Zeitreihen treten in allen wissenschaftlichen Bereichen auf, sobald die Dynamik und die zeitliche Entwicklung realer Systeme empirisch untersucht wird. ?konomen k?nnen anhand von Zeitreihen insbesondere die Dynamik aggregierter ?konomischer Aktivit?ten wie beispielsweise des Bruttoinlandsprodukts, der Arbeitslosigkeit oder der Inflation analysieren. Je nach Zielsetzung werden Modelle jeweils an isolierte Zeitreihen angepasst oder mehrere Zeitreihen in einem multivariaten Modell gemeinsam betrachtet. Die univariate Zeitreihenanalyse eignet sich dazu, die Dynamik einzelner Zeitreihen zu untersuchen, ist jedoch nicht in der Lage, dynamische Interaktionen zwischen verschiedenen Variablen einzubeziehen. Multivariate Zeitreihenmodelle betrachten mehrere Variablen simultan und k?nnen so die dynamischen Interaktionen der Variablen untereinander ber?cksichtigen. Der Kern und damit das ?bergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit liegt darin, Verfahren zur Modellspezifikation von multivariaten Zeitreihen zu diskutieren und zu vergleichen. Da jedoch einer multivariaten meist eine univariate Modellierung vorausgeht bzw. die Modellspezifikation einer multivariaten Zeitreihe h?ufig die Modellspezifikation der univariaten Teilreihen erfordert, wird in dieser Arbeit die Spezifikation von univariaten Zeitreihenmodellen vorangestellt, bevor auf multivariate Zeitreihenmodelle und ihre Spezifikation eingegangen wird. Im Detail besteht das Ziel dieser Arbeit darin, die von Athanasopoulos/Vahid (2008) modifizierte Skalarkomponenten-Methode zur Spezifikation von Vektor-Autoregressiven Moving-Average-Modellen darzustellen und mit dem in weiten Teilen der Literatur vorherrschenden Spezifikationsverfahren ?ber die Echelon-Form zu

Author: Arne Johannssen

Publisher: Grin Verlag

Publication Date: Nov 23, 2009

Number of Pages: 126 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3640477022

ISBN-13: 9783640477029