Vektorautokorrelationen Stochastischer Prozesse Und Die Spezifikation Von Arma-Modellen

Die Arbeit besch?ftigt sich mit der Spezifikation der Ordnung von ARMA-Modellen mit Hilfe des Konzepts der Vektorautokorrelationen. Diese sind lineare Abh?ngigkeitsma e zwischen Segmenten eines stochastischen Prozesses und lassen sich als direkte multivariate Verallgemeinerung der in der Praxis der Zeitreihenanalyse sehr verbreiteten Korrelationsma e auffassen. Die Verteilung der korrespondierenden Stichprobenkenngr? en wird untersucht. ?ber die Herleitung der asymptotischen Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen hinaus wird ein alternatives, auf dem Bootstrap-Prinzip aufbauendes Verfahren entwickelt, mit dem bessere Aussagen ?ber die exakte Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen erzielt werden. Erweiterungen des Ansatzes der Vektorautokorrelationen zur Behandlung grenzstation?rer Prozesse werden vorgestellt. Zudem werden die Beziehungen zwischen Vektorautokorrelationen und einer Reihe anderer, in der Literatur vorgeschlagenen, Verfahren zur Proze identifikation untersucht.

Author: Efstathios Paparoditis

Publisher: Physica-Verlag

Publication Date: Dec 10, 1990

Number of Pages: 171 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3790805173

ISBN-13: 9783790805178