Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,7, Hochschule Koblenz (ehem. FH Koblenz), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Buch zeigt M?glichkeiten zur Rendite- und Risikomessung von Portfolios. Diese Kennzahlen erm?glichen jedoch allein betrachtet noch keine Aussage ?ber die G?te des Portfoliomanagements. Aus diesem Grund werden zun?chst klassische Performancema e auf Basis des CAPM vorgestellt. Dabei erkannte Schwachstellen wecken das Bed?rfnis nach modernen, alternativen Performancema en, welche ebenfalls betrachtet werden. Auf eine detaillierte Herleitung der Formeln wurde bewusst verzichtet. Vielmehr sollen die St?rken, Schw?chen und Anwendungsgebiete der einzelnen Performancewerkzeuge diskutiert werden. Die Arbeit behandelt folgende Kennzahlen: Varianz, Standardabweichung, Semivarianz, Value-at-Risk, Lower Partial Moments, Jensen Alpha, Treynor Ratio, Sharpe Ratio, Information Ratio, Risk Adjusted Performance, Modified Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Upside Potential Ratio.
| Author: Daniel Ruppert |
| Publisher: Grin Verlag |
| Publication Date: Oct 29, 2010 |
| Number of Pages: 64 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3640735439 |
| ISBN-13: 9783640735433 |
