Entscheidungskriterien Bei Risiko

Die Anregung zu den folgenden Untersuchungen gab ein Gespr?ch mit Herrn Professor Dr. G. MENGES ?ber die Frage, welche Beziehungen zwischen dem modernen Bernoullischen EntscheiduIl: gsprinzip, also dem Prinzip der maximalen. Nutzenerwartung, einerseits und ?lteren, aber noch immer gebr?uchlichen Entscheidungskriterien andererseits bestehen, Kriterien, die keine Nutzenfunktion verwenden, sondern die die Ent- scheidung von dem Wert eines Risikoma es, etwa der Risikostreuung, abh?ngig machen. Es zeigte sich bald, da diese Beziehungen im wesent- lichen negativer Art sind, d. h. da die beiden Typen von Entscheidungs- prinzipien - von speziellen F?llen abgesehen - unvertr?glich mitein- ander sind. Bei Beschr?nkung auf spezielle Risikosituationen, solchen etwa, die sich durch eine Normalverteilung f?r die m?glichen Gewinne oder Verluste beschreiben lassen, k?nnen dagegen sehr enge Zusammen- h?nge nachgewiesen werden. Das Resultat dieser Untersuchungen wurde im Februar 1964 als Habilitationsschrift der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult?t der Universit?t des Saarlandes zur Erlangung der venia legendi in Statistik und ?konometrie vorgelegt. Die vorliegende Abhandlung erwuchs aus dieser Schrift, indem sie die dort vorgetragenen Gedanken und Ergebnisse weiterf?hrt und verallgemeinert, zugleich aber auch eine breitere und ausf?hrlichere Einf?hrung in die Entscheidungstheorie und damit in den oben angedeuteten Problemkreis intendiert. Ich verdanke Herrn Professor Dr. MEISTER Hinweise auf die moderne Literatur zur W?rmeleitungstheorie, die gerade bei dem zuletzt genannten Problem eine bedeutende Rolle spielt. Wichtige Literaturhinweise und manche n?tzliche Ratschl?ge zur Verbesserung des urspr?nglichen Manu- skripts verdanke ich ferner Herrn Professor Dr. E. SOHMEN.

Author: H. Schneewei?

Publisher: Springer

Publication Date: May 19, 2012

Number of Pages: 216 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3642865909

ISBN-13: 9783642865909