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Physica-Verlag
Zum Preiszusammenhang Zwischen Kassa -- Und Futuresmärkten: Der Einfluß Der Glattstellungsoption
Product Code:
9783790809022
ISBN13:
9783790809022
Condition:
New
$66.64
Zum Preiszusammenhang Zwischen Kassa -- Und Futuresmärkten: Der Einfluß Der Glattstellungsoption
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Das Buch besch?ftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresm?rkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Ber?cksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, ber?cksichtigt, da Arbitrageure an organisierten Finanzm?rkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innert?glichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einflu der Glattstellungsoption auf das Preisverh?ltnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt ?berpr?ft.
| Author: Alexander Kempf |
| Publisher: Physica-Verlag |
| Publication Date: Dec 18, 1995 |
| Number of Pages: 216 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3790809020 |
| ISBN-13: 9783790809022 |
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