Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme Und Ihre Anwendung in Ökonometrie Und Empirischer Kapitalmarktforschung

Finanzmarkt?konometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in ?konometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parametersch?tzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, da Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erh?ltlich sind. Zus?tzlich wird davon ausgegangen, da nur Teile des Systemzustands me bar und mit Me fehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarkt?konometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erl?utern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.

Author: Hermann Singer

Publisher: Physica-Verlag

Publication Date: Apr 15, 1999

Number of Pages: 340 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3790812048

ISBN-13: 9783790812046