Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: ABBILDUNGSVERZEICHNIS ABK?RZUNGSVERZEICHNIS 1.Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 2.Das Ausfallrisiko und die Risikoeinstellung von Banken 2.1Definition des Ausfallrisikos und Einordnung in die bankbetriebliche Risiken-Systematik 2.2Exposure-Typen 2.2.1Kredit 2.2.2Schuldrechtliche Wertpapiere 2.2.3Beteiligungsrechtliche Wertpapiere (Aktien) 2.2.4Derivate 3.Quantifizierung des Ausfallrisikos 3.1Quantifizierung des isolierten Ausfallrisikos 3.1.1Messung des Ausfallrisikos mit Hilfe des Optionspreismodells 3.1.1.1Eigenschaften und Abgrenzung des Modells 3.1.1.2Modelldarstellung am Beispiel des Kredits 3.1.1.3Kritische W?rdigung des Modells 3.1.2Ableitung kardinaler Risikome gr? en aus Ratings 3.1.2.1Ermittlung des Erf?llungsrisikos 3.1.2.2Ermittlung des Positionsrisikos 3.2Quantifizierung des Portefeuille Ausfallrisikos unter Beachtung des Rendite-Aspekts 3.2.1Relevanz der modernen Portfolio-Theorie 3.2.1.1Skizzierung des Modells 3.2.1.2?bertragbarkeit auf Ausfallrisiko - Exposure 3.2.2Value at Risk (VaR) - Ansatz 3.2.2.1Grundz?ge des Modells 3.2.2.2?bertragbarkeit auf Ausfallrisiken 3.2.2.3Kritische W?rdigung des VaR - Ansatzes 4.Erscheinungsformen und M?rkte von Kreditderivaten 4.1Definition der Kreditderivate 4.2Erscheinungsformen von Kreditderivaten 4.2.1Kreditderivate auf Swap-Basis (forward based) 4.2.1.1Credit Default Swap 4.2.1.2Basket Credit Swap 4.2.1.3Total Return Swap 4.2.1.4(Credit) Spread Swap 4.2.1.5Weitere Swap-Strukturen 4.2.2Kreditderivate auf Optionsbasis 4.2.2.1Credit (Default) Option 4.2.2.2Basket Credit (Default) Option 4.2.2.3(Credit) Spread Option 4.2.3Credit Note 4.3M?rkte f?r Kreditderivate 4.3.1Marktentwicklung bis heute 4.3.1.1Marktteilnehmer nach Geographie 4.3.1.2Marktteilnehmer nach Institutionen 4.3.1.3Bedeutung einzelner Produkte 4.3.2Faktoren der zuk?nftigen Entwicklung 4.3.2.1Negative Faktoren 4.3.2.2Positive Faktoren 5.Kredi
| Author: Sebastian Kentenich |
| Publisher: Diplom.de |
| Publication Date: May 02, 2001 |
| Number of Pages: 92 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3838638417 |
| ISBN-13: 9783838638416 |
