Contributions ?l'Estimation de Quantiles Extr?es

Ces travaux s'inscrivent dans le contexte de la statistique des valeurs extr?mes. Ils y apportent deux contributions principales. La premi?re contribution est de proposer un estimateur des quantiles extr?mes pour des lois de type Pareto aussi bien que pour des lois ? queue de type Weibull. Son efficacit? est illustr?e sur des donn?es simul?es et sur un jeu de donn?es r?elles de d?bits de la rivi?re Nidd se situant dans le Yorkshire en Angleterre. La seconde contribution consiste ? introduire et estimer une nouvelle mesure de risque appel? Conditional Tail Moment. Estimer cette mesure de risque permet d'estimer de nombreuses mesures de risque telles que la Value-at-Risk, la Conditional Tail Expectation, la Conditional Value-at-Risk ou la Conditional Tail Variance. Les estimateurs propos?s combinent des m?thodes d'estimation non-param?trique ? noyau avec des m?thodes issues de la statistique des valeurs extr?mes. Le comportement de nos estimateurs est illustr? sur des donn?es r?elles de pluviom?trie provenant de la r?gion C?vennes-Vivarais. Ce livre s'adresse aussi bien ? un public de chercheurs, d'enseignants, de doctorants qu'? des ?tudiants de master.

Author: El Methni-J

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 200 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3841628656

ISBN-13: 9783841628657