Quantiles Extr?es Conditionnels

L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extr?mes dans le cadre conditionnel c'est-?-dire dans la situation o? la variable d'int?r?t Y, suppos?e al?atoire et r?elle, est mesur?e simultan?ment avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous int?ressons ? l'?tude des valeurs extr?mes d'un ?chantillon d'observations ind?pendantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est ? queue lourde. Selon la nature de la covariable, nous consid?rons deux situations. Primo, lorsque la covariable est d?terministe nous proposons d'estimer les quantiles extr?mes par la m?thode dite de la fen?tre mobile. Secundo, lorsque la covariable est al?atoire, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer les quantiles extr?mes conditionnels au moyen d'un estimateur ? noyau de la fonction de survie conditionnelle. Ce r?sultat nous permet d'introduire deux versions de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous ?tablissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous proposons aussi un nouvel estimateur non conditionnel des quantiles.

Author: Lekina-A

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 156 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6131556288

ISBN-13: 9786131556289