Mod?isation de la D?endance Et Simulation de Processus En Finance

Ce livre se d?compose en deux parties ind?pendantes mais qui s'inscrivent dans le cadre des math?matiques appliqu?es ? la finance. La 1?re partie est consacr?e aux m?thodes num?riques pour la simulation de processus al?atoires solutions d'?quations diff?rentielles stochastiques (EDS). Nous ?tudions les m?thodes de simulation exacte de solution d'EDS en dimension 1 et leur extension pour le pricing d'options asiatiques dans le mod?le de Black & Scholes. Dans le deuxi?me chapitre, nous proposons des sch?mas de discr?tisation pour une famille de mod?les ? volatilit? stochastique qui poss?dent d'excellentes propri?t?s de convergence, en particulier quand le processus qui dirige la volatilit? est un processus d'Ornstein-Uhlenbeck. Enfin, nous ?tudions la convergence faible trajectorielle du sch?ma d'Euler. La 2?me partie du livre porte sur la mod?lisation de la d?pendance en finance et ce ? travers deux probl?matiques distinctes: la mod?lisation jointe entre un indice boursier et les actions qui le composent et la gestion du risque de d?faut dans les portefeuilles de cr?dit. Ce livre s'adresse aux ?tudiants et aux enseignant/chercheurs int?ress?s par les math?matiques appliqu?es.

Author: Sbai-M

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 176 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 384178271X

ISBN-13: 9783841782717