Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung sowie die Fokussierung auf historischen Daten zur?ckgef?hrt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht ad?quat ber?cksichtigt wurden. Mit dem Ziel f?r k?nftige Krisen besser ger?stet zu sein, wurde daher durch die Aufsichtsbeh?rden mit dem inversen Stresstest eine v?llig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl m?glicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb wird im analytischen Teil dieses Fachbuches ein inverses Stressverfahren vorgestellt, das ohne iterative Berechnung unz?hliger Szenarien, die rasche Identifikation der relevanten Parameterver?nderungen erm?glicht.
| Author: Walter Hatak |
| Publisher: Diplomica Verlag |
| Publication Date: Feb 13, 2014 |
| Number of Pages: 96 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3842892314 |
| ISBN-13: 9783842892316 |
