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Diplomica Verlag
Extremwertstatistik und Numerik von Lévy Flights in der Praxis: Anwendung für Stresstests und Barrier Optionen im Risikomanagement
Product Code:
9783958508644
ISBN13:
9783958508644
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New
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Extremwertstatistik und Numerik von Lévy Flights in der Praxis: Anwendung für Stresstests und Barrier Optionen im Risikomanagement
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Die Europ?ische Bankenaufsicht f?hrte im Oktober 2014 zum ersten Mal einen umfassenden Stresstest aller systemrelevanten Banken durch. Im modernen Risikomanagement spielt die Verwendung von Stresstests eine immer wichtigere Rolle und l?st damit zunehmend den Value at Risk ab. Unter den Basel III-Regularien wurde der sogenannte stressed Value at Risk eingef?hrt um auch hier eine Verbesserung des Value at Risk durch die n?tzlichen Eigenschaften von Stresstests zu implementieren. In diesem Buch untersucht der Autor die Extremwertstatistik eines stochastischen Prozesses mit den neusten Methoden aus der Statistischen Physik und Numerik. Neben einer Definition der Stress-Szenarien f?r beliebige Risikofaktoren lassen sich die Ergebnisse auch zur Berechnung von Barrier Optionen und hochkomplexen pfadabh?ngigen Derivaten nutzen.
| Author: Thomas Schwiertz |
| Publisher: Diplomica Verlag |
| Publication Date: Feb 10, 2015 |
| Number of Pages: 96 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3958508642 |
| ISBN-13: 9783958508644 |
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