Les Mod?es de S?ies Chronologiques Spatio-Temporelles Multivari?s

Ce livre porte sur les s?ries chronologiques qui en plus d'?tre observ?es dans le temps, pr?sentent ?galement une composante spatiale. Plus particuli?rement, nous ?tudions une certaine classe de mod?les, les mod?les autor?gressifs spatio-temporels g?n?ralis?s, ou GSTAR. Dans un premier temps, des liens sont effectu?s avec les mod?les vectoriels autor?gressifs (VAR). Nous obtenons explicitement la distribution asymptotique des autocovariances r?siduelles pour les mod?les GSTAR en supposant que le terme d'erreur est un bruit blanc gaussien, ce qui repr?sente une premi?re contribution originale. De ce r?sultat, des tests de type portemanteau sont propos?s, dont les distributions asymptotiques sont ?tudi?es. Afin d'illustrer la performance des statistiques de test, une ?tude de simulations est entreprise o? des mod?les GSTAR sont simul?s et correctement ajust?s. La m?thodologie est illustr?e avec des donn?es r?elles. Il est question de la production mensuelle de th? en Java occidental pour 24 villes, pour la p?riode janvier 1992 ? d?cembre 1999.

Author: Saint-Frard-R

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 116 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6131541655

ISBN-13: 9786131541650