Independently Published
Coletânea de Artigos de Modelos de Séries Temporais Com Aplicações Em Economia
Product Code:
9798394287992
ISBN13:
9798394287992
Condition:
New
$30.45
Coletânea de Artigos de Modelos de Séries Temporais Com Aplicações Em Economia
$30.45
Em linhas gerais, o objetivo deste livro ? apresentar ao leitor os conceitos essenciais que embasam os modelos de s?ries temporais, de forma did?tica, n?o extensiva ou cansativa, por?m, mantendo o rigor cient?fico, de forma que este livro representa um suporte indispens?vel, para aqueles que pretendam aprender e trabalhar posteriormente com modelos de s?ries temporais.
Quando necess?rio, ser?o apresentados aspectos te?ricos, por?m, n?o de forma detalhada. Caso seja necess?rio, remete-se o leitor para a consulta de obras espec?ficas sobre modelos de s?ries temporais, para acessar detalhes sobre esses modelos.
Esse livro, abrange a utiliza??o de diversos modelos relacionados ?s s?ries temporais, entre os quais, destacam-se, o Modelo Autorregressivo Integrado de M?dias M?veis (ARIMA), An?lise de Interven??o, Modelo de Fun??o de Transfer?ncia, Testes de Raiz Unit?ria Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Teste de raiz unit?ria com quebra estrutural de Zivot-Andrews, Teste para quebras estruturais de Bai-Perron, M?todo da Decomposi??o X13-ARIMA-SEATS, Filtro HP, Data??o de Ciclo, Teste de Cointegra??o de Engle-Granger, Teste de Cointegra??o de Johansen, Modelo Vetorial de Corre??o de Erro (VEC), Decomposi??o da Vari?ncia dos Erros de Previs?o e Fun??o de Resposta de Impulso.
Os temas abordados, foram publicados no meu Linkedin nos ?ltimos dois anos e envolvem aspectos dom?sticos e internacionais, tais como, an?lise dos impactos da COVID-19 sobre o pre?o internacional do petr?leo, a quest?o envolvendo Produto Interno Bruto (PIB) e desemprego no ?mbito dom?stico, an?lise dos Ciclos Econ?micos da produ??o industrial paulista e brasileira, forma??o do pre?o da gasolina no Brasil, transmiss?o do pre?o internacional da soja e pre?o de combust?veis sobre o frete da soja no Brasil etc.
Quando necess?rio, ser?o apresentados aspectos te?ricos, por?m, n?o de forma detalhada. Caso seja necess?rio, remete-se o leitor para a consulta de obras espec?ficas sobre modelos de s?ries temporais, para acessar detalhes sobre esses modelos.
Esse livro, abrange a utiliza??o de diversos modelos relacionados ?s s?ries temporais, entre os quais, destacam-se, o Modelo Autorregressivo Integrado de M?dias M?veis (ARIMA), An?lise de Interven??o, Modelo de Fun??o de Transfer?ncia, Testes de Raiz Unit?ria Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Teste de raiz unit?ria com quebra estrutural de Zivot-Andrews, Teste para quebras estruturais de Bai-Perron, M?todo da Decomposi??o X13-ARIMA-SEATS, Filtro HP, Data??o de Ciclo, Teste de Cointegra??o de Engle-Granger, Teste de Cointegra??o de Johansen, Modelo Vetorial de Corre??o de Erro (VEC), Decomposi??o da Vari?ncia dos Erros de Previs?o e Fun??o de Resposta de Impulso.
Os temas abordados, foram publicados no meu Linkedin nos ?ltimos dois anos e envolvem aspectos dom?sticos e internacionais, tais como, an?lise dos impactos da COVID-19 sobre o pre?o internacional do petr?leo, a quest?o envolvendo Produto Interno Bruto (PIB) e desemprego no ?mbito dom?stico, an?lise dos Ciclos Econ?micos da produ??o industrial paulista e brasileira, forma??o do pre?o da gasolina no Brasil, transmiss?o do pre?o internacional da soja e pre?o de combust?veis sobre o frete da soja no Brasil etc.
| Author: Mario Antonio Margarido |
| Publisher: Independently Published |
| Publication Date: May 11, 2023 |
| Number of Pages: 224 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: NA |
| ISBN-13: 9798394287992 |
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