Modelos de Séries Temporais: Uma introdução com aplicações práticas

Modelos de S?ries Temporais s?o muito ?teis, pois captam rela??es din?micas entre vari?veis, sendo que, este aspecto, assume expressiva relev?ncia nos campos da Economia, Administra??o e Finan?as. Em um mundo onde as novas tecnologias permitem mais rapidez e transpar?ncia na transfer?ncia de informa??es entre diferentes mercados, conhecer o funcionamento dos Modelos de S?ries Temporais ? uma ferramenta imprescind?vel no que concerne a tomada de decis?es econ?micas e financeiras.Em linhas gerais, os Modelos de S?ries Temporais, permitem analisar rela??es estruturais entre vari?veis econ?micas e financeiras, possibilitando determinar diversos tipos de elasticidades (pre?o da demanda / oferta, renda, pre?o cruzada, margens de comercializa??o, tamb?m denominada de transmiss?o de pre?os vertical, entre regi?es/pa?ses, conhecida como elasticidade de transmiss?o de pre?os horizontal ou espacial), modelos de proje??es, determinar comportamentos sazonais, c?clicos, tanto de vari?veis econ?micas, quanto financeiras, al?m da volatilidade, com foco especial em vari?veis financeiras. Seus resultados podem ser utilizados no delineamento de pol?ticas p?blicas, empresariais, tanto em n?vel micro quanto macroecon?mico.Este livro cont?m nove cap?tulos, os quais abordam diversos tipos de modelos, os quais, podem ser utilizados para diferentes situa??es, seja no campo da economia, quanto de finan?as.S?o apresentados modelos univariados, como o Modelo Autorregressivo Integrado de M?dias M?veis (ARIMA), testes de raiz unit?ria Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Modelo Autorregressivo de Vari?ncia Condicional (ARCH), Modelo Autorregressivo de Vari?ncia Condicional Generalizado (GARCH) e suas variantes, e Filtro Hodrick-Prescott (Filtro HP).Tamb?m, s?o apresentados modelos multivariados com equa??o ?nica, aqui representado pelo teste de cointegra??o de Engle-Granger.Finalmente, s?o abordados os modelos multivariados com diversas equa??es, tais como, o Teste de Causalidade de Granger, Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR), Teste de Cointegra??o de Johansen e Modelo Vetorial de Corre??o de Erro (VEC).Inicialmente, cada cap?tulo apresenta a parte te?rica do respectivo modelo abordado de forma did?tica, e, no final, ? apresentada sua aplica??o pr?tica passo a passo, utilizando dados da economia brasileira e internacional.Este livro ? indicado para estudantes de economia, administra??o e finan?as, aos n?veis de gradua??o, mestrado profissional, mestrado stricto sensu e doutorado.

Author: Mario Antonio Margarido

Publisher: Independently Published

Publication Date: Jul 19, 2020

Number of Pages: 198 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: NA

ISBN-13: 9798667382416