Deutscher Universitatsverlag
Value at Risk-Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse Am Beispiel Des Aktienkursrisikos
Product Code:
9783824480746
ISBN13:
9783824480746
Condition:
New
$76.99
Value at Risk-Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse Am Beispiel Des Aktienkursrisikos
$76.99
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und f?r die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
| Author: Mark Neukomm |
| Publisher: Deutscher Universitatsverlag |
| Publication Date: Feb 24, 2004 |
| Number of Pages: 270 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3824480743 |
| ISBN-13: 9783824480746 |
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