Analysen zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos einer Bank

Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: AbbildungsverzeichnisV TabellenverzeichnisVII Abk?rzungsverzeichnisVIII SymbolverzeichnisX 1.Einf?hrung1 1.1Problemstellung1 1.2Zielsetzung3 1.3Aufbau der Untersuchung3 2.Das Zins?nderungsrisiko in Kreditinstituten 4 2.1Der Begriff "Zins?nderungsrisiko"4 2.2Determinanten des Zins?nderungsrisikos 4 2.3Komponenten des Zins?nderungsrisikos 5 2.3.1Das variable Zins?nderungsrisiko6 2.3.2Das Festzinsrisiko7 2.4Einf?hrung einer Modellbank8 3.Traditionelle Ans?tze zur Analyse des Zins?nderungsrisikos14 3.1Barwertkonzepte16 3.1.1Das Durationskonzept16 3.1.2Das Solvenzkonzept22 3.1.3Die Sensitivit?tsanalyse24 3.2Zins?berschu -Konzepte25 3.2.1Die Zinsbindungsbilanz25 3.2.2Interest Rate Sensitivity Analysis29 3.2.3Die Elastizit?tsbilanz32 4.Die Erweiterung und Dynamisierung des Elastizit?tskonzeptes39 4.1Die Simulation der Zinsstruktur39 4.1.1Modelle zur Zinssimulation39 4.1.2Das Prognosemodell der Zinssimulation40 4.1.3Zinssimulation der aktuellen Zinsstruktur43 4.2Dynamisierung der Gesch?ftsstruktur44 4.3Die Zinselastizit?t45 4.3.1Determinanten der Zinselastizit?t45 4.3.2Die Stabilit?t der Zinselastizit?t46 4.3.3Wahl des Referenzzinssatzes47 4.4Die Integration von Barwert?nderungen50 4.4.1Bestimmung der relevanten Positionen50 4.4.2Der Barwerteffekt51 4.4.3Exkurs Zinsswaps53 4.5Der Prolongationseffekt54 4.5.1Prolongation ohne Marktzins?nderung55 4.5.2Prolongation mit Marktzins?nderung56 4.6Der Wachstumseffekt59 4.7Der Struktureffekt60 5.Die Modellbank im dynamischen Elastizit?tskonzept63 5.1Zinssimulation der Periode t163 5.2Dynamisierung der Zinsbindungsbilanz65 5.3Bestimmung des Prolongationseffektes65 5.4Bestimmung des Barwerteffektes67 5.5Bestimmung des Elastizit?tseffektes68 5.6Analyse der Modellbank68 6.Schlu betrachtung73 6.1Zusammenfassung73 6.2Ausblick74 Anhang75 Literaturverzeichnis93 Versicherung100 Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als T

Author: Frank Dürr

Publisher: Diplom.de

Publication Date: May 02, 2001

Number of Pages: 120 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3838637739

ISBN-13: 9783838637730