Algorithmes Pour l'Inf?ence Statistique Dans Les Mod?es RCA Et Garch

Les mod?les autor?gressifs ? coefficients al?atoires (RCA) et les mod?les autor?gressifs conditionnellement h?t?rosc?dastiques g?n?ralis?s (GARCH) ont un tr?s grand int?r?t dans divers domaines d'applications, par exemple dans la finance, l'?conom?trie, la m?decine, la m?t?orologie, l'hydrologie, le traitement du signal, etc... Cet ouvrage est consacr? ? la pr?vision et ? l'estimation dans les mod?les pr?cit?s et plus pr?cis?ment l'?laboration de nouveaux algorithmes de pr?diction et d'estimation des param?tres inconnus de ces mod?les en se basant sur le Filtre de Kalman, le quasi-maximum de vraisemblance et quelques m?thodes d'optimisation stochastique et d?terministe dans le but d'am?liorer les m?thodes qui existent dans la litt?rature. Le Filtre de Kalman requiert un passage indispensable constitu? de la pr?sentation des mod?les ?tudi?s, en mod?le espace d'?tat, ces deux outils sont devenus importants et puissants dans le domaine de la statistique et de l'?conom?trie. Ensemble, ils offrent aux chercheurs un cadre de mod?lisation et de calcul efficace pour l'estimation des param?tres inconnus.

Author: Benmoumen-M

Publisher: Omniscriptum

Publication Date: Feb 28, 2018

Number of Pages: 140 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3841733506

ISBN-13: 9783841733504